В аналитическом комментарии к очередным рэнкингам банков на 01.01.2021 рейтинговое агентство «Эксперт РА», в частности, отмечает, что по итогам ушедшего года 51,7% банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц, 16,3% — завершили 2020 г. с убытком.
Медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций по итогам 2020 г. снизилась на 197 б.п., рентабельность валовых активов — на 43 б.п. относительно 2019 г. 16,3% банков завершили год с убытком. Несмотря на последовательное снижение ключевой ставки и соответствующее уменьшение стоимости фондирования, негативную тенденцию аналитики «Эксперт РА» наблюдают и в части маржинальности операций. 53,1% кредитных организаций показали чистую процентную маржу менее 5%, 19,3% — менее 3% годовых.
Авторы рэнкингов поясняют, что во многом это обусловлено необходимостью поддержания запаса ликвидности в условиях ухудшения прогнозируемости динамики остатков на счетах клиентов, а также ограничением спектра инструментов доходного размещения средств на фоне роста кредитного и рыночного риска в 2020 г. Кроме того, снизилась доходность краткосрочных операций инвестирования временно свободной ликвидности.
Средняя рентабельность балансового капитала без учета изменения резервов показала большее относительное снижение (на 31,8% против 28,3% у базового показателя), что отражает сокращение рыночных источников дохода для значительной части банков. Чистый финансовый результат в определенной степени был поддержан регулятивными мерами и установленным льготным графиком доформирования резервов.
Несмотря на зафиксированный Банком России в декабре 2020 г. и январе 2021 г. структурный дефицит ликвидности, банки в среднем по-прежнему поддерживают избыточный уровень покрытия рыночных обязательств ликвидными активами. У 77,1% игроков данный показатель составляет более 35%, а у 60,3% — более 50% на начало года. Несогласованность показателей аналитики «Эксперт РА» по большей части связываю с разными методиками их расчета.
Они, тем не менее, отмечают, что значительная часть кредитных организаций действительно испытывает сокращение традиционных источников фондирования. По итогам 2020 г. 51,7% банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц, 37,0% — с чистым оттоком средств предприятий со счетов. Динамика ресурсов корпоративных клиентов, считают авторы анализа, может улучшиться по мере восстановления экономической активности, однако негативный тренд в части розничных пассивов устойчив на фоне снижения доходности вкладов.
Как результат, только 65,4% игроков показали положительную годовую динамику активов. Усредненный по всем кредитным организациям темп прироста активов составил 6,7%. Медианный показатель по топ-10 почти в три раза выше — 19,6%. Крупнейшие банки более устойчивы к оттокам, но демонстрируют увеличение доли средств на счетах до востребования относительно срочных пассивов, что также обосновывает целесообразность поиска альтернативных источников долгосрочного фондирования для поддержки структуры ресурсной базы, заключают аналитики «Эксперт РА».