Эксперты отмечают, что произошло это впервые с 2019 г., и дают прогноз самочувствия сектора на 2022 г.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», индекс здоровья банковского сектора в IV квартале 2021 г. показал умеренное снижение и составил 91,2% по состоянию на начало 2022 г.
Аналитики агентства объясняют снижение индекса замедлением темпов консолидации банковского сектора в IV квартале 2021 г. и ухудшением оценок кредитоспособности отдельных кредитных организаций, ранее классифицированных в относительно невысокие рейтинговые категории BB и B. Вследствие этого наблюдалась небольшая миграция кредитных организаций из категории BB в B, а также из B в CCC. В рамках рейтинговой категории B произошло некоторое перераспределение объектов между уровнями рейтинга с увеличением относительной населенности уровня ruB- (20,0% кредитных организаций, классифицированных в рейтинговую категорию B, отнесены к этому уровню по данным на 01.01.2022 против 16,9% на 01.10.2021).
Динамика индекса показывает авторам анализа, что к концу 2021 г. с учетом ограничений, обусловленных текущим состоянием операционной среды, финансовое положение некоторых из наименее устойчивых кредитных организаций дополнительно ухудшилось. В условиях снижения частоты ухода кредитных организаций с низкими показателями устойчивости и эффективности с рынка это негативно отразилось на индексе здоровья банковского сектора.
В 2021 г. прекратили деятельность 37 кредитных организаций, в том числе 26 — по регуляторным основаниям, шесть — в результате добровольной сдачи лицензии, пять — в результате реорганизации в форме присоединения к другим банкам. При этом в IV квартале самостоятельную деятельность прекратили лишь четыре кредитные организации: три по регуляторным основаниям и одна — в результате поглощения. Случаев добровольного аннулирования лицензий в последние три месяца 2021 г. не было, что, отмечают аналитики «Эксперт РА», нетипично с учетом значительно возросшей в 2020 — 2021 гг. частоты таких прецедентов. По их мнению, данное наблюдение может означать, что в условиях нестабильности финансовых рынков собственники кредитных организаций с низкими показателями операционной эффективности откладывают принятие решений о релокации капитала.
По оценкам аналитиков агентства, в течение 2022 г. до 30 кредитных организаций, или 8,8% расчетной базы индекса, находятся в зоне повышенного риска прекращения деятельности. Они поясняют, что это математическое ожидание уходов с рынка, основанное на исторической частоте соответствующих событий. Прогноз может быть реализован посредством всей совокупности вероятностных событий, таких как вывод с рынка по регуляторным основаниям, добровольное аннулирование лицензии, реорганизация в форме присоединения к другой кредитной организации.
В «Эксперт РА» ожидают, что динамика индекса здоровья банковского сектора на протяжении 2022 г. будет определяться темпами его консолидации, которые, в свою очередь, зависят от регуляторной активности, реализации планов неорганического роста крупнейшими банками и стратегических решений бенефициаров неэффективных кредитных организаций о релокации капитала в другие сегменты финансового рынка или реальный сектор. Для авторов прогноза наиболее вероятно, что в ближайшие два квартала индекс будет стагнировать или покажет незначительную разнонаправленную динамику, а во 2-м полугодии 2022 г. выйдет на траекторию роста.