1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать | 95

ЦБ предложил новое определение кредитного риска по производным финансовым инструментам

Центральный банк РФ разработал проект положения, в котором реализовал новую, усовершенствованную методику оценки кредитного риска по производным финансовым инструментам (ПФИ). Она будет использоваться для расчёта обязательных нормативов банков с универсальной лицензией, кроме тех, которые используют IRB-подход для расчета кредитного риска контрагента.

Вводимая методика применяется ко всем биржевым и внебиржевым ПФИ банков с универсальной лицензией. При этом такие параметры ПФИ, как вид базисного актива, наличие или отсутствие неттинга, маржи/обеспечения учитываются при расчете величины рисковой позиции, что повышает чувствительность к риску за счёт более тонкой настройки.

С учётом заявления Банка России о нераспространении новых, технически сложных стандартов Базельского комитета по банковскому надзору на банки с базовой лицензией в рамках реализации концепции пропорционального регулирования для банков с базовой лицензией будет сохранена действующая методика оценки кредитного риска по ПФИ.

ЦБ планирует внедрить новую методику расчёта кредитного риска контрагента по ПФИ с 1 января 2020 г.