1. Главная / Новости 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| новости | печать | 371

ЦБ вводит новый порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации

Центральный банк РФ вводит новый порядок оценки кредитного риска по сделкам секьюритизации. Соответствующее положение 647-П зарегистрировано Минюстом России и опубликовано на сайте регулятора.

В частности, для расчёта нормативов достаточности капитала банка новый порядок оценки кредитного риска предусматривает ряд особенностей. Так, отменяется требование об обязательном применении коэффициента риска 1250% по вложениям в младшие транши: данный коэффициент будет применяться только при отсутствии информации о качестве секьюритизируемых активов и структуре сделки. Кроме того, фиксированные значения коэффициентов риска по сделкам секьюритизации заменяются на коэффициенты риска, рассчитываемые по так называемой надзорной формуле. Расчётное значение коэффициента риска при достижении лучшего качества секьюритизируемых активов и структуры сделки может принимать минимальное значение 15%. Также для оригинатора (банка, выдавшего кредиты) сохраняется возможность в отношении базовых активов руководствоваться коэффициентами риска, которые применялись до сделки секьюритизации.

Помимо этого вводится понятие «простой, прозрачной и сопоставимой секьюритизации», к которой применяется льготная оценка кредитного риска, заключающаяся в возможности уменьшения коэффициента риска до 10% по вложениям в старшие транши, для остальных траншей – до 15%.

Документ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.