В очередном аналитическом обзоре трендов развития крупнейших экономик мира эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования оценили состояние банков Евросоюза накануне стресс – теста и пришли к неутешительным выводам.
Стресс – тест будет проведен для 124 банков ЕС, представляющих не менее 50% активов каждого национального банковского сектора, и основан на двух макроэкономических сценариях, проверяющих состояние широкого спектра банковских рисков в 2014–2016 гг.
Критерием успешного прохождения стресс – теста по показателю достаточности капитала 1-го уровня европейских банков является порог в 8% в условиях базового сценария и 5,5% в условиях неблагоприятного сценария.
Анализ экспертов ЦМАКП последних доступных данных ЕЦБ и Европейского банковского управления (ЕВА) привел их к выводу, что состояние банков ЕС крайне неустойчиво. По результатам стресс – теста докапитализация может потребоваться банкам большинства проблемных экономик.
В частности, по результатам анализа данных спецпроекта ЕВА, посвященного оценке основных рассматриваемых в стресс – тесте показателей для 64 крупнейших европейских банков (всего 21 страна: 14 стран зоны евро + шесть стран ЕС + Норвегия), в среднем, банковские системы ЕС и зоны евро выглядят устойчивыми по показателям достаточности капитала и состоянию ключевых рисков. Однако на уровне отдельных стран ситуация в высокой степени неоднородна. По оценкам аналитиков ЦМАКП, при реализации неблагоприятного сценария стресс – теста уязвимыми к рискам могут оказаться до 43% стран. При этом в проблемных странах ключевые риски остаются высокими по отношению к другим странам региона.
Результаты анализа данных ЕЦБ по консолидированной банковской отчётности и по опросам менеджеров банков свидетельствуют экспертам аналитического центра о рекордном ухудшении динамики кредитования одновременно с ускоряющимися темпами сжатия ресурсной базы. При этом у банков проблемных регионов (Италия, Испания, Греция, Португалия) продолжается рост проблемной задолженности при низких (часто отрицательных) показателях прибыльности.
На этом фоне рост обеспеченности банков капиталом, коэффициента платёжеспособности и улучшение ожиданий относительно роста кредитования пока выглядят недостаточными, чтобы сделать вывод о восстановлении европейского банковского сектора, заключают аналитики ЦМАКП.