Центральный банк РФ смягчает порядок расчёта показателя (норматива) краткосрочной ликвидности по Базелю III, сказано в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
«Принятые подходы к порядку расчета показателя и норматива краткосрочной ликвидности отражают изменения, произошедшие в законодательстве Российской Федерации, а также разъяснения со стороны Базельского комитета по банковскому надзору. Указания зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ и вступают в силу 6 октября 2019 года», – отмечает ЦБ.
Изменения в регулировании позволят расширить возможности по соблюдению системно значимыми кредитными организациями норматива без использования кредитных линий Банка России. Напомним, что показатель краткосрочной ликвидности (ПКЛ) подлежит расчёту крупными банками, а системно значимые кредитные организации соблюдают также норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ, норматив Н26 (Н27).
Методика расчёта ПКЛ (НКЛ) уточнена в части классификации привлечённых средств субъектов малого предпринимательства с учётом покрытия в рамках системы страхования вкладов, а также в части порядка включения в расчет безотзывных сберегательных сертификатов по сроку до истечения установленного сертификатом срока суммы вклада. Скорректировано понятие обеспеченных сделок: к таким сделкам отнесены только сделки, обеспеченные ценными бумагами (за исключением сделок привлечения денежных средств от центрального банка – вне зависимости от вида актива, внесенного в качестве обеспечения).
Уточнён порядок включения средств, привлечённых от связанных с банком лиц: данные средства, если они были привлечены на рыночных условиях и между банком и связанным лицом имеются соглашения о сотрудничестве, включаются в расчёт ПКЛ (НКЛ) аналогично средствам, привлечённым от лиц, не являющихся связанными (указанное изменение позволяет применить коэффициент оттока денежных средств в 40% вместо 100%). Внесён ряд изменений в порядок включения в расчёт ПКЛ (НКЛ) потоков по производным финансовым инструментам.
Вводится возможность при определённых условиях включать в состав высоколиквидных активов средства, размещённые на счётах обязательных резервов в иностранных центральных (национальных) банках.
При установлении требований к высоколиквидным активам исключено применение критерия включения ценных бумаг в котировальные списки бирж путём замены его на критерий включения в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.