Банк России на своём сайте разместил для консультаций проект указания «О надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов и характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска» по макропруденциальной политике. Предложения и замечания к документу принимаются до 11 мая 2018 г.
Проект документа определяет порядок установления макропруденциальных надбавок и перечень активов, в отношении которых возможно установление таких надбавок. Решения о значениях надбавок и характеристиках активов, которые им соответствуют, будут приниматься Советом директоров Банка России.
Необходимые изменения будут внесены в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 г. № 180-и «Об обязательных нормативах банков», её проект регулятор опубликует позднее. Переход к новой схеме регулирования не приведёт к повышению требований к достаточности капитала банков, подчёркивает ЦБ.
Ключевой новацией документа является планируемый переход к использованию показателя долговой нагрузки (ПДН) для дифференциации надбавок для коэффициентов риска по потребительским кредитам. В феврале прошлого года Банк России опубликовал консультативный доклад о долговой нагрузке, и в результате обсуждений для её оценки было решено рассчитывать показатель среднемесячного платежа к доходу заёмщика. В октябре 2017 г. ЦБ представил концепцию расчёта ПДН. По итогам обсуждений с финансовым сообществом порядок расчёта при подготовке указания был скорректирован.
Планируется, что указание вступит в силу во втором полугодии текущего года. Порядок расчёта ПДН предполагается сделать обязательным с 1 января 2019 г. В следующем году после проведения калибровки зависимости уровня риска от ПДН планируется перейти к использованию ПДН для установления значений макропруденциальных надбавок по потребительским кредитам. Предполагается, что указание будет действовать для банков с универсальной и базовой лицензией. В дальнейшем Банк России планирует сделать расчёт ПДН обязательным также для микрофинансовых организаций и использовать этот показатель в их регулировании.
В марте 2018 г. вступили в силу поправки в Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в соответствии с которыми Банк России получил полномочия более оперативно проводить макропруденциальную политику – политику по обеспечению финансовой стабильности. Опыт использования регулятором макропруденциальной политики включает применение дифференцированных коэффициентов риска в зависимости от уровня полной стоимости кредита (займа) в целях ограничения рисков по необеспеченным потребительским кредитам (с 2013 г.), а также повышенных коэффициентов риска по валютным требованиям к нефинансовым организациям (с мая 2016 г.). До законодательных изменений макропруденциальная политика проводилась Банком России путём внесения изменений в действующее пруденциальное регулирование банков.