Кредитное качество и другие показатели банковского сектора

В прошлом номере на этой полосе мы представили ключевые показатели развития банковского сектора в феврале 2023 г. Сегодня дополним рассказ остальными результатами его деятельности.

Среди них — кредитное качество. Значения этого показателя за рассматриваемый месяц (в данном случае — февраль), как обычно, еще не доступны, поэтому эксперты ЦБ представляют январские результаты.

В январе доля проблемных кредитов практически не изменилась в сравнении с декабрем 2022 г. (в корпоративном кредитовании осталась на прежнем уровне 6,5%, в розничном выросла на 0,1 п.п., до 5,2%).

В необеспеченном потребительском кредитовании доля проблемных кредитов в январе немного выросла (до 8,9 с 8,7%), тогда как в ипотечном портфеле показатель по-прежнему сохраняется на минимальном уровне (0,7%).

Авторы анализа отмечают, что сохранению стабильного уровня показателей кредитного качества способствовали временные регулятивные послабления, а также реструктуризации.

На начало февраля проблемные корпоративные кредиты были покрыты индивидуальными резервами на 75%, а общими — на 113%, проблемные розничные кредиты — на 91 и 128% соответственно.

Данные за февраль будут доступны позднее, но по балансу аналитикам регулятора видно, что в феврале довольно существенно выросла просроченная задолженность по корпоративным кредитам (+62 млрд руб., +2,1%). Это они объясняют выходом в просрочку отдельных заемщиков, что может несколько ухудшить показатели кредитного качества корпоративного портфеля. При этом по розничным кредитам просроченная задолженность выросла незначительно (+12 млрд руб., +1,0%).

Вложения в облигации

В феврале портфель долговых ценных бумаг несколько сократился (–38 млрд руб., или –0,2%) из-за погашения корпоративных облигаций на сумму ~200 млрд руб., а также отрицательной переоценки (~40 млрд руб.) на фоне ослабления рубля. При этом банки приобрели новые выпуски ОФЗ на сумму ~200 млрд руб.

В феврале эмиссионная активность Минфина России незначительно выросла по сравнению с январем, было размещено ОФЗ на 276 млрд руб. Более 80% размещенных бумаг было с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).

Госсредства

Объем госсредств в банках снизился на 1,0 трлн руб. (–12,3%) из-за значительного объема государственных расходов. В основном закрывались сделки репо с Федеральным казначейством (–0,9 трлн руб.), что не повлияло на запас ликвидности сектора, поскольку у банков высвободилось рыночное обеспечение, которое может быть использовано для привлечения финансирования, поясняют авторы анализа.

Запас ликвидности

Запас рублевой ликвидности (денежные средства, требования к Банку России и незаложенное рыночное обеспечение) в феврале вырос на 1,0 трлн руб., несмотря на рост кредитного портфеля на 1,2 трлн руб. Этому в основном способствовал значительный приток клиентских средств и выпуск ценных бумаг (+1,4 трлн руб.), а также привлечение средств от Банка России под нерыночное обеспечение (утилизировано 0,5 трлн руб.).

Общий объем руб­левых ликвидных активов составил ~18,9 трлн руб. — это, по оценке экспертов ЦБ, адекватный уровень, достаточный для покрытия 26% клиентских средств в рублях и 58% средств физлиц. Еще 8,6 трлн руб., достаточных для покрытия 12% средств клиентов, банки могут привлечь у Банка России под залог нерыночных активов. Таким образом, доступные источники рублевой ликвидности покрывают до 37% средств клиентов в рублях.

Запас валютной ликвидности (60 млрд долл. США) также находится на адекватном уровне, покрывая ~49% средств клиентов и 29% валютных обязательств, заключают аналитики регулятора.

Показатели сектора в феврале 2023 г.

* Данные за январь 2023 г.

Источник: Банк России