1. Главная / Статьи 
ул. Черняховского, д. 16 125319 Москва +7 499 152-68-65
Логотип
| статьи | печать | 1710

Восемь лет банковской революции

12 сентября Базельский комитет по банковскому надзору обнародовал новые требования к капиталу глобальных банков. Это часть всемирно принятой программы по недопущению впредь кризисов, аналогичных тому, который случился в 2008—2009 гг.

Многие наблюдатели скептически и даже с юмором восприняли мотивировку более жестких регулятивных требований к банкам: от кризисов, без которых экономика не живет, говорили они, не спасут самые жесткие требования. Представители Германии какое-то время высказывались против того, чтобы принимать базельские нововведения, но в конце концов центральные банки 27 европейских экономик признали, что будут вынуждены одобрить эти меры.

«Банкам после принятия нового свода норм регулирования банковской деятельности понадобятся дополнительные сотни миллиардов евро, — заявил Reuters член совета управляющих Европейского центрального банка и председатель Базельского комитета по банковскому надзору Наут Веллинк. — Адаптационный период составит около восьми лет, и цифры будут изменяться постепенно».

Требования, получившие неформальное название «Базель III», будут подписаны высшими лицами ведущих в экономическом отношении государств мира на саммите «двадцатки» в Сеуле в ноябре нынешнего года.

Суть «Базеля III» коротко можно изложить так.

1. Банки должны будут внедрять новые требования постепенно. Начало процесса — 1 января 2013 г., окончание планируется на 1 января 2019 г.

2. Капитал первого уровня должен быть увеличен с нынешних (требования «Базеля II») 4 до 6% активов, взвешенных по риску.

3. Акционерный капитал вместе с нераспределенной прибылью должен быть также увеличен — с 2% активов, взвешенных по риску, до 4,5%.

4. Вводятся два специальных буфера капитала — резервный и антициклический. Резервный должен составлять по 2,5% активов. Антициклический буферный капитал вводится на случай перегрева экономики в периоды кредитного бума, он может составлять от 0 до 2,5%. Требования к капиталу первого уровня и к общей достаточности капитала формируются с учетом буферных капиталов.

5. Финансовые институты обязаны ограничить выплаты бонусов и дивидендов, пока не будут выполнены требования по формированию буферных капиталов.

6. Дополнительные инструменты, прежде включавшиеся в расчет достаточности капитала — отложенные налоги, инвестиции в финансовые институты и тому подобное, будут также плавно выводиться из расчета достаточности капитала.

С одной стороны, предложенные в регламенте «Базеля III» требования выглядят весьма и весьма жесткими — их исполнение поставит большинство банков в непростое положение. С другой — срок, установленный для приведения положения в банках в соответствие с «Базелем III», достаточно продолжительный, банки смогут нарастить капитал безболезненно или почти безболезненно.

Немаловажно и то, что в первоначальном проекте «Базеля III» требования были более высокими, в частности, как удалось узнать средствам массовой информации, каждый из новых буферов должен был составить 3%.

Рынок положительно реагировал на базельские новости прежде всего потому, что требования оказались более мягкими, чем опасались аналитики, и сроки исполнения требований весьма щадящие.

Что касается российских банков, большинство из них не справилось не только со стандартами «Базеля II», но и даже с переходом на международную систему финансовой отчетности. Те банки, бумаги которых сейчас представлены на биржах, а именно Сбербанк, ВТБ, «Возрождение» и «Санкт-Петербург», уже удовлетворяют требованиям «Базеля III».

Минимальные требования к составу капитала и период их внедрения, %, к 1 января соответствующего года

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Доля акионерного капитала

3,5

4,0

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

Резервный буфер

0,625

1,25

1,875

2,5

Акционерный капитал + буфер

3,5

4,0

4,5

5,125

5,75

6,375

7,0

Сокращение 15-процентной подушки финансовых инструментов,
сейчас входящих в расчет достаточности капитала

20

40

60

80

100

100

Коэффициент достаточности капитала

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Достаточность капитала + буфер

8,0

8,0

8,0

8,625

9,25

9,875

10,5

Источник: Базельский комитет по банковскому надзору