ЦБ исследовал проблемы страховой отрасли в предыдущие два квартала и отметил основные проблемные ее места — завышенные затраты в сегменте ОСАГО из-за роста страхового мошенничества, а также малую долю перестрахования.
По итогам III квартала текущего года совокупная чистая прибыль страховой отрасли достигла 102,7 млрд руб., следует из опубликованного Центробанком Обзора финансовой стабильности за II—III квартал 2016 г. Рентабельность капитала в страховой отрасли в среднем по итогам июля — сентября составила 29,7%, комбинированный коэффициент убыточности по автокаско снизился до 62,2%, а по ОСАГО вырос до 92,5% без учета управленческих расходов. В Обзоре отмечается, что на фоне продолжающегося уменьшения сборов в автокаско страховщикам удалось добиться существенного сокращения убыточности. В то же время в сегменте ОСАГО затраты страховых компаний оказались завышены в связи с развитием страхового мошенничества и сложившейся судебной практикой: по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в II квартале 2016 г. страховщики по решению суда понесли накладные расходы, сопоставимые по размеру с суммой страховых судебных выплат (всего на 1% меньше суммы основных требований). В целом в II и III кварталах росла доля страховщиков с отрицательным техническим результатом по ОСАГО, говорится в обзоре ЦБ.
Стресс-тестирование страховых организаций показало, что при реализации рискового макросценария дефицит капитала по состоянию на конец 2017 г. может возникнуть у 19 компаний. Совокупный объем такого дефицита может достичь 38,3 млрд руб. В случае сохранения организационных моделей у 13 компаний значение дефицита превысит 50% собственных средств. Величина кредитного риска отдельных страховщиков различалась: значения объема прогнозных потерь на горизонте пяти лет варьировались от 1,1 до 27,9%.
Негативным сигналом для финансовой устойчивости отрасли является увеличение доли капитала страховщиков, характеризующихся низким уровнем перестрахования.