Центральный банк провел стресс-тесты российской банковской системы по новой методике. Как показали результаты, банки не готовы к очередной волне кризиса.
Центробанк проводит стресс-тесты каждый год. В кризис их частота возросла до одного раза в квартал, а в 2010 г. ЦБ перешел на новый график — раз в полгода. Результаты последнего исследования ЦБ опубликовал в ежегодном отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора.
Заложенный в стресс-тесте сценарий предусматривает отток вкладов населения на уровне 10—20% (как в октябре 2008 г.). Такой же отток ЦБ определил для расчетных, текущих и прочих счетов юридических лиц, а для их депозитов — 5—10%. При этом межбанковские кредиты от нерезидентов сократятся почти на треть. Фондовые индексы просядут наполовину, а рубль обесценится на 20%. Сценарий стресс-теста моделирует 2008 г., когда индексы РТС и ММВБ потеряли соответственно 71,4 и 66,5%, а рубль обесценился на 16,8%.
При реализации данного сценария норматив достаточности собственных средств (норматив H1) будет ниже допустимого уровня 10% у 321 банка, на них приходится 50,8% активов банковского сектора. Более того, у 134 из них (11,6%) этот показатель не достигнет 2%.
Проведенные расчеты по состоянию на 1 января 2011 г. подтверждают, что наиболее существенным для российского банковского сектора остается кредитный риск (потери могут составить 24,2% капитала банковского сектора), говорится в отчете ЦБ. Если описанный сценарий будет реализован, доля «плохих» ссуд в портфеле кредитов юридическим лицам в целом по банковскому сектору увеличится с 9,3 до 14,9%, в портфеле кредитов физическим лицам — с 10,2 до 13,6%. При реализации риска ликвидности потери банковского сектора могут составить 13,8% капитала, валютные потери — 0,11% капитала банковского сектора. Незначительные потери от реализации валютного риска как при обесценивании, так и укреплении рубля свидетельствуют о достаточной сбалансированности активов и пассивов кредитных организаций в разрезе валют, отмечается в отчете.
Возможно, российский ЦБ следует примеру коллег из Европейского центробанка. Результаты его стресс-тестов перекликаются с показателями европейских исследований 2009 г. Сам ЦБ оценивает вероятность наступления подобных событий как крайне низкую, но заложенный в тесты сценарий называет правдоподобным.
«Для экономики итоги стресс-теста означают, что структурных изменений не происходит, стагнирующее кредитование реального сектора, малого и среднего бизнеса будет и дальше стагнировать. Бизнес кредитуется только на выплату зарплат и пополнение оборотных средств, а не на развитие. Для банков это означает, что дно кризиса не пройдено. Вопреки заявлениям политического руководства страны о том, что кризис преодолен, банки сейчас проходят период локализации последствий кризиса, устойчивого развития нет, впереди новые трудности», — считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей.
Аналитики называют параметры нового стресс-теста слишком радикальными. Задача теста — выявлять реальные проблемы, а не выдуманные. Два кризиса одинаковой силы в течение трех лет (2008—2011 гг.) малореальны. А если кризис 2008 г. повторится в ближайшее время, то от экономики России ничего не останется.
Многие банкиры не верят в результаты этого теста. Например, глава АРБ г-н Тосунян полагает, что и система оценки непонятна, и разнонаправленных факторов, заложенных в модель, слишком много. И вообще, оценку лучше проводить участникам рынка, а не надзорным органам в отрыве от рынка.
По мнению некоторых наблюдателей, точная цифра — 321 банк — выглядит очень странно, как если бы именно так задача и была поставлена. И сложно предположить математически такой сценарий: ведь на эти банки, по оценке ЦБ, приходится 50,8% активов банковского сектора. То есть речь идет не просто о таком количестве мелких банков, а о половине банковской системы. К тому же кризис 2008 г. показал, что в ряде случаев именно мелкие банки и выживают, поскольку у них собственная рыночная ниша, они хорошо знают своих клиентов и избегают рисковых операций.
Ряд наблюдателей полагают, что ЦБ просто запугивает рынок, и винят в этом регулятора. Ведь такой негативный сценарий способен спровоцировать ажиотаж, отток вкладов и прочих денежных средств и действительно привести к кризису.