В целях ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, Банк России вводит в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН) и планирует с 1 октября 2019 г. установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК).
«Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению необеспеченного потребительского кредитования за счёт предоставления кредитов заёмщикам с уже высоким ПДН, а также увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведёт к снижению доходов населения и ухудшению качества потребительских кредитов», – сказано в сообщении регулятора.
В целях калибровки надбавок к коэффициентам риска в зависимости от ПДН ЦБ провёл исследование портфелей крупнейших банков на рынке необеспеченного потребительского кредитования по исторической динамике кредитного риска в зависимости от ПСК и ПДН. Согласно результатам исследования, ПДН оказывает значимое влияние на стоимость риска в дополнение к фактору ПСК, уже используемому при установлении надбавок. Предлагаемые Банком России дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании опираются на результаты проведенного анализа.
В целях предотвращения формирования «пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования Центробанк трижды с начала 2018 г. повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПСК. В результате банки увеличили запас капитала на покрытие данных рисков: на 1 мая запас капитала по банкам, специализирующимся на потребительском кредитовании, составил от 1,3 до 3,1 процентного пункта. Дополнительным эффектом от роста требований к капиталу по кредитам с высокой ставкой стало стимулирование кредитных организаций к снижению высокорисковых выдач и переориентации портфелей на сегменты с низким ПСК.
В последние месяцы, отмечает ЦБ, рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам ускорился. Коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) на 1 апреля 2019 г. составил 8,4%, увеличившись за 12 месяцев на 0,9 процентного пункта. Данные опроса банков показывают, что долговая нагрузка заёмщиков растет: в I квартале 2019 г. доля выданных кредитов с ПДН выше 80% составила 9,7%. Это может означать, что расширение кредитования происходит за счёт уже закредитованных групп населения.