Эксперты Московской финансово-промышленной академии (МФПА) сообщили, что они провели стресс-тесты 100 крупнейших банков России и пришли к выводу: ведущие отечественные финансово-кредитные учреждения способны выдержать испытания ростом просроченной задолженности. То есть зря пугает страну министр финансов Алексей Кудрин второй волной кризиса.
Оценивалось, просрочку какого процента от общего портфеля своих кредитов банки в состоянии выдержать за счет текущих средств и при расходовании капитала до минимума, установленного ЦБ РФ. Рассматривались более-менее оптимистичные сценарии роста просрочки в экономике.
Оптимистичным сценарием эксперты считают рост просроченной задолженности до 10% – это официальный прогноз российских властей. Пессимистичный сценарий: 20% – это средний уровень просрочки в кризис за последние 20 лет, по данным МВФ.
По итогам исследования, Сбербанк, который сейчас, по оценкам экспертов, имеет просрочку на уровне 2,37%, за счет текущих средств может выдержать ее рост до 8%. А уменьшая капитал, банк выдержит просрочку 21% своего кредитного портфеля.
Большинство ведущих российских банков в состоянии пережить просрочку до 15% своих кредитов.
Руководитель Центра экономических исследований МФПА Сергей Моисеев в интервью русской службе Би-би-си обратил внимание, что запас капитал низок у многих государственных банков, и особо выделил Газпромбанк.
«Этот банк ориентирован на газовую промышленность, и здесь соотношение выданных кредитов к капиталу банка не очень в его пользу... Поэтому он, по нашей оценке, в абсолютных единицах требует наибольшей поддержки властей. Но я думаю, что эта поддержка будет ему предоставлена либо со стороны структур “Газпрома”, либо со стороны федерального бюджета, либо со стороны Внешэкономбанка», – сказал эксперт.
Стресс-тесты стали «модными» недавно, после того как Федеральная резервная система США (ФРС) оценила 19 крупнейших американских банков. Центр экономических исследований МФПА подчеркивает, что проводил расчеты по аналогии с оценками ФРС. Но это и вызывает вопросы.
Во-первых, довольно сложно было оценить 19 банков в США, а в России за меньшее время проанализировали сразу 100 учреждений.
Во-вторых, в американской прессе несколько недель публиковались довольно скандальные «утечки». Было очевидно, что все время проверки и, главное, во время подведения ее итогов шла бойкая торговля между проверяющими чиновниками и проверяемыми банками. Первоначальные данные, как заявляли, например, руководители Bank of America, их потрясли. Выходило, что нехватка капитала в банках столь огромна, что вряд ли можно без серьезных макроэкономических потрясений при необходимости восполнить ее.
Проверяющие пошли на уступки, иначе могла начаться паника. В результате, к примеру, согласились считать прибылью доходы от продажи активов, хотя продажи и идут-то часто в попытках покрыть задолженности.
Таким образом, желание успокоить инвесторов возобладало в США над жаждой вскрыть истинное положение дел. В России и так отчетность банков сами участники финансового рынка называют «беллетристикой», а стремление не сеять панику не меньше, чем у американцев. Вот почему вряд ли можно считать, что исследование МФПА окончательно опровергло прогноз А. Кудрина.