В Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) обдумывают возможность использования стресс-тестирования для проверки достаточности страховых резервов, сообщил глава ведомства Д. Панкин. Служба планирует изучить международный опыт оценки платежеспособности и устойчивости страховых компаний России и к декабрю текущего года подготовить соответствующие изменения в законодательство о страховании.
Изменения коснутся законодательных актов, направленных на повышение финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний. ФСФР объявила конкурс на проведение научно-исследовательских работ по данной тематике со сроком подачи заявок до конца сентября, начальная цена контракта — 3,5 млн руб.
«Перед службой стоят масштабные задачи по развитию страхового рынка, повышению его прозрачности и привлекательности. Сейчас нам требуется другой уровень исследований»,— объяснил Д. Панкин.
Как отмечают участники рынка, проблемы страхования носят в России системный характер. С учетом инфляции можно сказать, что по сборам рынок в последние годы стоит на месте. Это легко объяснимо: согласно данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), средний располагаемый (за вычетом налогов, сборов и обязательных платежей) доход семьи из трех человек летом 2012 г. номинально составлял порядка 60 000—63 000 руб. в месяц, то есть около 20 000 руб. на человека. При этом более половины российских семей располагает доходом ниже 15 000 руб. на человека. При таких доходах, отмечают специалисты, страховая отрасль не может собирать значительные суммы, ведь страховые услуги не являются товарами первой необходимости. Механизмов, могущих накачать страховую систему деньгами, пока не предвидится. В результате страховщики во многом зависят от законодательных подачек государства в большей степени, чем от собственных усилий по нарабатыванию клиентской базы. Это и низкий уровень доверия граждан к страховщикам во многом определяют лицо отечественного страхового рынка.
Ситуация может стать для отрасли еще более сложной в связи с вступлением страны в ВТО (это знаменательное событие произошло 22 августа). Скоро отечественным страховщикам придется конкурировать со своими зарубежными коллегами, которые смогут работать на российском рынке напрямую. В то же время доходы россиян от вступления страны в ВТО не увеличатся, и в целом положение дел для отечественных страховых компаний станет труднее. Большинство экспертов уверены, что конкуренцию с иностранцами выдержат не все страховщики. В этих условиях задача ФСФР по отслеживанию проблемных компаний выглядит особенно актуальной.
Исследование, конкурс на проведение которого объявила ФСФР, позволит подготовить предложения по изменению нормативных актов, регулирующих деятельность страховых компаний, с тем, чтобы снизить риск их внезапного банкротства. Источник в ФСФР, на который ссылается «Интерфакс-АФИ», сообщил, что «система стресс-тестирования нужна в первую очередь самим страховым компаниям. Конечно, при необходимости тем же инструментом будет пользоваться и орган страхового надзора. Важно, что разрозненные до сих пор наработки на эту тему будут в итоге сведены воедино, лягут в основу системы, понятной и знакомой для всех участников рынка. Это обеспечивает единство подходов и прозрачность в оценке ситуации».
Говоря о лучших системах стресс-тестирования, принятых на Западе, эксперты называют методику стресс-тестирования страховых компаний Международной ассоциации страхового надзора(IAIS), стресс-тестирование финансовых систем Международного валютного фонда(IMF).
Руководитель ФСФР объясняет грядущую модернизацию страхового надзора высокой нестабильностью финансовых рынков: «В условиях высокой нестабильности на мировых финансовых рынках необходимо как можно быстрее и полнее внедрять принципы и требования, объединенные 138-й директивой ЕС в конце 2009 г. (Solvency II), оценивать риски страховщика, использовать институт стресс-тестирования, проверять достаточность страховых резервов, решать другие задачи». ФСФР хочет получить на выходе систему, оценивающую риски страховщика во всей их полноте.
Если сейчас, как отметил Д. Панкин, индивидуальные показатели деятельности страховщика при формировании нормативов финансовой устойчивости используются ограниченно, то в перспективе ведомство хочет «строить надзор на основании данных обо всех значимых рисках, присущих деятельности страховщика. Например, требуемая маржа платежеспособности должна рассчитываться исходя из уровня подверженности таким рискам, как риск ликвидности, андеррайтинговый риск, риск изменения валютных курсов, риск катастрофических убытков и других». В конкурсе ФСФР могут участвовать любые претенденты, отвечающие условиям его проведения, включая союзы страховщиков.